Gaussian processes and applications
| dc.contributor.author | BOUABDALLAH , Ihab Rabah | |
| dc.contributor.author | KAOUACHE , Rafik Supervisor | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T10:13:43Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | لقدمكنناهذاالعملمندراسةالعملياتالغاوسية (الحركةالبرونية) بالإضافةإلىتكاملوحسابإيتو. وقدقدمناخصائصهاالنظريةالرئيسيةوبعضالتطبيقاتالمهمةفيالنماذجالعشوائية. كماأتاحتالمحاكاةالتيتمتباستخدامبرنامج "ماتلاب" فيالفصلالأولفهماًأفضللسلوكهذهالعمليات. وأخيراً،تشكلهذهالدراسةقاعدةمهمةلتعميقالبحثفيالمعادلاتالتفاضليةالعشوائيةوتطبيقاتهافيالرياضياتالمالية (نموذجبلاكوشولز) | |
| dc.description.abstract | This work has allowed us to studyGaussianprocesses (Brownian motion) as well as Itô'sintegral and calculus. We have presentedtheir main theoreticalproperties and some important applications in stochasticmodels. The simulations carried out with Matlab in Chapter 1 alsoprovided a betterunderstanding of the behavior of theseprocesses. Finally, thisstudyconstitutes an important foundation for furtherexploringstochasticdifferentialequations and their applications in financialmathematics (the Black-Scholes model). | |
| dc.description.sponsorship | Ce travail nous a permis d’étudier les processus gaussiens (le mouvement brownien) ainsi que l’intégrale et le calcul d’Itô. Nous avons présenté leurs principales propriétés théoriques et quelques applications importantes dans les modèles stochastiques. Les sim- ulations réalisées avec Matlab dans chapitre 1 ont aussi permis de mieux comprendre le comportement de ces processus. Enfin, cette étude constitue une base importante pour approfondir les équations différentielles stochastiques et leurs applications en mathéma- tiques financières (modèle de Black et Scholes). | |
| dc.identifier.other | MAM/0833 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1869 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Setif 1 University - Ferhat ABBAS , Faculty of Sciences | |
| dc.subject | Espace de probabilité | |
| dc.subject | Processus gaussiens | |
| dc.subject | Intégrale stochastique d’Itô | |
| dc.title | Gaussian processes and applications | |
| dc.type | Thesis |