Optimization Methods (Non-Linear Programming)
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Setif1 University Ferhat ABBAS , Faculty of Economics , Business and management Sciences , Department of economics
Abstract
This course textbook, titled "Optimization Methods (Non-Linear Programming)," is a comprehensive academic resource designed for Master 1 students specializing in Quantitative Economics. It introduces the mathematical foundations of optimization, covering convex sets and multidimensional convex functions, and the necessary and sufficient conditions for identifying optima. The text presents key numerical and analytical solution methods, including Newton's method, the steepest ascent/descent approach, the Jacobian method for nonlinear systems, the Lagrange multiplier technique for constrained optimization, and quadratic programming. Theoretical content is reinforced throughout by solved exercises and computational applications using R, LINDO, and QM4Windows, equipping students with the analytical and computational skills required for rigorous economic modeling, resource allocation, and evidence-based policy analysis.
Description
تُعدّ مطبوعة "أساليب الأمثلية في البرمجة اللاخطية" مرجعاً أكاديمياً شاملاً موجَّهاً لطلبة الماستر 1 تخصص الاقتصاد الكمي. تتناول المطبوعة المفاهيم الأساسية للتحسين الرياضي، بدءاً من البرمجة الخطية واللاخطية، مروراً بالمجموعات والدوال المحدّبة متعددة الأبعاد، وانتهاءً بتحديد نقاط الأمثلية. كما تُفصّل أساليب التحسين العددية والتحليلية كطريقة نيوتن وطريقة المنحدر الأشد وطريقة جاكوبيان، فضلاً عن أسلوب لاغرانج للتحسين المقيّد والبرمجة التربيعية. تُعزَّز المحتويات النظرية بتمارين محلولة وتطبيقات برمجية باستخدام R وLINDO وQM4Windows، لتُهيّء الطالب لتطبيق هذه الأدوات في النمذجة الاقتصادية واتخاذ القرار