Optimization Methods (Non-Linear Programming)
| dc.contributor.author | CHELLAI, Fatih | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T10:02:01Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-08 | |
| dc.description | تُعدّ مطبوعة "أساليب الأمثلية في البرمجة اللاخطية" مرجعاً أكاديمياً شاملاً موجَّهاً لطلبة الماستر 1 تخصص الاقتصاد الكمي. تتناول المطبوعة المفاهيم الأساسية للتحسين الرياضي، بدءاً من البرمجة الخطية واللاخطية، مروراً بالمجموعات والدوال المحدّبة متعددة الأبعاد، وانتهاءً بتحديد نقاط الأمثلية. كما تُفصّل أساليب التحسين العددية والتحليلية كطريقة نيوتن وطريقة المنحدر الأشد وطريقة جاكوبيان، فضلاً عن أسلوب لاغرانج للتحسين المقيّد والبرمجة التربيعية. تُعزَّز المحتويات النظرية بتمارين محلولة وتطبيقات برمجية باستخدام R وLINDO وQM4Windows، لتُهيّء الطالب لتطبيق هذه الأدوات في النمذجة الاقتصادية واتخاذ القرار | |
| dc.description.abstract | This course textbook, titled "Optimization Methods (Non-Linear Programming)," is a comprehensive academic resource designed for Master 1 students specializing in Quantitative Economics. It introduces the mathematical foundations of optimization, covering convex sets and multidimensional convex functions, and the necessary and sufficient conditions for identifying optima. The text presents key numerical and analytical solution methods, including Newton's method, the steepest ascent/descent approach, the Jacobian method for nonlinear systems, the Lagrange multiplier technique for constrained optimization, and quadratic programming. Theoretical content is reinforced throughout by solved exercises and computational applications using R, LINDO, and QM4Windows, equipping students with the analytical and computational skills required for rigorous economic modeling, resource allocation, and evidence-based policy analysis. | |
| dc.description.sponsorship | Ce polycopié de cours intitulé « Méthodes d'optimisation (programmation non linéaire) » constitue un support pédagogique complet destiné aux étudiants en Master 1 d'économie quantitative. Il couvre les fondements mathématiques de l'optimisation, notamment les ensembles et fonctions convexes en dimensions multiples, les conditions d'optimalité du premier et du second ordre, ainsi que les méthodes numériques et analytiques de résolution. Sont présentées en détail la méthode de Newton, la méthode du gradient (ascente/descente la plus rapide), la méthode du jacobien pour les systèmes non linéaires, la méthode de Lagrange pour l'optimisation sous contraintes et la programmation quadratique. Chaque chapitre est illustré par des exercices résolus et des applications informatiques sous R, LINDO et QM4Windows, afin de développer les compétences analytiques et computationnelles nécessaires à l'analyse économique quantitative. | |
| dc.identifier.other | ب/ 422 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/729 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Setif1 University Ferhat ABBAS , Faculty of Economics , Business and management Sciences , Department of economics | |
| dc.subject | Optimization | |
| dc.subject | nonlinear programming | |
| dc.subject | convex functions | |
| dc.subject | Newton's method | |
| dc.subject | Lagrange multipliers | |
| dc.subject | gradient | |
| dc.subject | أمثلية، برمجة لاخطية، دوال محدّبة، طريقة نيوتن، مضاعفات لاغرانج، التدرج | |
| dc.subject | Optimisation | |
| dc.subject | programmation non linéaire | |
| dc.subject | fonctions convexes | |
| dc.subject | méthode de Newton | |
| dc.subject | multiplicateurs de Lagrange | |
| dc.title | Optimization Methods (Non-Linear Programming) | |
| dc.title.alternative | موجھة لطلبة السنة الثانیة ماستر تخصص : اقتصاد كمي | |
| dc.type | Book chapter |