Gaussian processes and applications
Loading...
Files
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Setif 1 University - Ferhat ABBAS , Faculty of Sciences
Abstract
This work has allowed us to studyGaussianprocesses (Brownian motion) as well as Itô'sintegral and calculus. We have presentedtheir main theoreticalproperties and some important applications in stochasticmodels. The simulations carried out with Matlab in Chapter 1 alsoprovided a betterunderstanding of the behavior of theseprocesses. Finally, thisstudyconstitutes an important foundation for furtherexploringstochasticdifferentialequations and their applications in financialmathematics (the Black-Scholes model).
Description
لقدمكنناهذاالعملمندراسةالعملياتالغاوسية (الحركةالبرونية) بالإضافةإلىتكاملوحسابإيتو. وقدقدمناخصائصهاالنظريةالرئيسيةوبعضالتطبيقاتالمهمةفيالنماذجالعشوائية. كماأتاحتالمحاكاةالتيتمتباستخدامبرنامج "ماتلاب" فيالفصلالأولفهماًأفضللسلوكهذهالعمليات. وأخيراً،تشكلهذهالدراسةقاعدةمهمةلتعميقالبحثفيالمعادلاتالتفاضليةالعشوائيةوتطبيقاتهافيالرياضياتالمالية (نموذجبلاكوشولز)